Multi-Währungsbereichsanalysator für MetaTrader MT4 Der FX AlgoTrader Multi-Währungsbereichsanalysator basiert auf ATR-Daten (ATR stellt die A-Verteilung T rue R ange für ein Währungspaar dar. Definition des durchschnittlichen True Range - ATR ATR ist ein Maß für die Volatilität. Es wurde von Welles Wilder in seinem Buch eingeführt: Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Reichweite ist die größte der folgenden: - Strom hoch weniger die aktuelle niedrig. - die absolute Wert der aktuellen hoch weniger der vorherigen schließen Welles Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien, Indizes und FX verwendet werden Der FX AlgoTrader Multi-Currency Rangle Analyzer ermöglicht es einem Trader, eine vollständige Marktvolatilität auf Makroebene zu sehen und die entsprechende Paarauswahl anzupassen. Der FX AlgoTrader Range Analyzer bietet eine automatische Ausbruch - und Entfernungsanalyse an über 20 Forex-Paaren in Echtzeit. Der Bereichsanalysator berechnet die aktuelle Tagesreichweite für jedes analysierte Paar und zeigt die Daten mit Hilfe eines Histogramms an. Dies ermöglicht es den Händlern, nebeneinander Vergleiche anzustellen, auf denen Paare am aktivsten sind. Die Bereichsanalyse basiert auf ATR-Daten (Average True Range) mit einem 14 Tage gleitenden Durchschnitt. Der Range Analyzer bietet Forex-Händlern mit Frequenzzählungen als neue Hochs und Tiefs in Echtzeit. Dies liefert hochindikative Forex-Trenddaten, die für die Intraday-fx-Paarwahl wesentlich sind. Die Forex-Paare sind logisch gruppiert, die eine schnelle Beurteilung der relativen Währungsstärken über die großen Forex-Paare ermöglicht. Die Multi-Paar-Währungsbereich Analysator ist vollständig konfigurierbar und ermöglicht es Händlern, ihre eigenen benutzerdefinierten Forex Kandidatenpool für automatisierte Analyse zu erstellen. Der FX AlgoTrader Real-Time Multi Währung Daily Range Analyzer bietet eine einzigartige Multi-Währungs-Tagesbereich Überblick für 24 Forex-Währungspaare auf einem einzigen Chart-Bereich. Screenshot der Range Analyzer zeigt die CAD-Stärke 110111 c.08: 20GMT. Hinweis: CADJPY High Frequency Count ist deutlich höher als die niedrige Frequenzzählung, was darauf hindeutet, dass CADJPY nach oben tendiert (CAD-Stärke). Niedrige Frequenzzählung bei GBPCAD, EURCAD amp USDCAD ist höher als die entsprechende Hochfrequenzzählung. Gesamtbild ist CAD positiv. Screenshot von GBPCAD Chart mit nicht diskretionärem Eintrag und diskretionärem Eintrag. Achten Sie darauf, dass der Analysator sofortige Stärke anzeigt, die auf der Frequenzdifferenz zwischen neuen Highslows basiert. Sie sollten den Analysatorausgang nicht isoliert als Handelssignal nehmen. Es sollte in Verbindung mit richtigen Forex Handel Eintrag Grundsätze verwendet werden. Der oben genannte nichttheoretische Eintrag war nicht gut, da der Markt später zurückverfolgt wurde, um das vorherige Unterstützungsniveau, das dann Widerstand wurde, erneut zu prüfen. Ein diskretionärer Handel wurde bei 1.54452 platziert, der direkt in den Gewinn ging. Ein diskretionärer Ansatz wird das Risiko erheblich reduzieren. Range Analyzer Demo Video 1 Range Analyzer Demo Video 2 Die Multi-Währungs-Analyse bietet Forex-Händlern folgende Handelsvorteile: - Echtzeit-Histogramme für makroökonomische Marktübersichten (ausgedrückt als Prozentsatz der ATR) Fähigkeit zur Bewertung des makroökonomischen Marktes (Z. B. CAD-Stärke im Beispiel unten) aus einer einzigen Forex-Chart Fähigkeit, einen direkten indikativen Trend für mehrere Forex-Paare zu sehen Möglichkeit, neue Highlow-Änderungshäufigkeit anzuzeigen, die eine optimierte Handelspaarauswahl und - richtung ermöglicht Durchschnittliche Highlow-Änderungshäufigkeit über die letzten fünf Perioden liefert unterstützende Daten über Impuls Daily RSI-Daten für alle Forex-Paare Tägliche ATR-Bereichsdaten für alle Forex-Paare Konfigurierbares Alert-System, wenn Highlow-Änderungsfrequenz größer als der angegebene Schwellwert ist (im Wesentlichen Handelssignal) Konfigurierbares Alert-System, wenn die mittlere Highlow-Änderungsfrequenz größer ist als der angegebene Schwellwert HighLow-Frequenzänderung Reset-Option auf neue Bar-Erkennung Restliche verfügbare Pips-Daten - basierend auf einem Paar 100 ATR-Wert erzielen Auto-Konten-Erkennung für Mikro-und Mini-Konten Fehlende Diagramm Daten Alarme und Bypass-Logik WAS 225.95 USDUsing Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil Zu einem wirksamen Händler, Ihr Verständnis Gesamtportfolios ist die Sensibilität für die Marktvolatilität wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über die Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese zwei Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten wird. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverständlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, so dass Händler besser verstehen können ihre Exposition. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Tutorial.)
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